Opciones De Comercio Del Día

Cómo se negocian las opciones Updated 14 de octubre 2016 Muchos comerciantes de día que el comercio de futuros. También opciones comerciales, ya sea en los mismos mercados o en diferentes mercados. Las opciones son similares a los futuros, ya que a menudo se basan en los mismos instrumentos subyacentes, y tienen especificaciones de contrato similares, pero las opciones se negocian de manera muy diferente. Las opciones están disponibles en los mercados de futuros, en índices bursátiles y en acciones individuales. Y pueden ser negociados por su cuenta utilizando diversas estrategias, o pueden ser combinados con contratos de futuros o acciones y utilizados como una forma de seguro comercial. Options Contracts Options comercializa contratos de opciones comerciales, siendo la unidad de negociación más pequeña un contrato. Los contratos de opciones especifican los parámetros de negociación del mercado, tales como el tipo de opción, la fecha de vencimiento o de ejercicio, el tamaño de la escala y el valor de la variable. Por ejemplo, las especificaciones del contrato para el mercado de opciones ZG (Gold 100 Troy Ounce) son las siguientes: Símbolo (formato IB / Sierra Chart): ZG (OZG / OZP) Fecha de vencimiento (a febrero de 2007): 27 de marzo de 2007 Contrato de 2007) Intercambio: ECBOT Moneda: USD Valor del multiplicador / del contrato: 100 Tamaño de la señal / cambio del precio mínimo: 0.1 Valor de la cotización / precio mínimo: 10 Intervalos de la huelga o del ejercicio: 5, 10 y 25 Contrato Las especificaciones del contrato se especifican para un contrato, por lo que el valor de la marca de compra que se muestra arriba es el valor de la marca por contrato. Si una operación se realiza con más de un contrato, entonces el valor de la marca se incrementa en consecuencia. Por ejemplo, una operación realizada en el mercado de opciones de ZG con tres contratos tendría un valor de tick equivalente de 3 X 10 61 30, lo que significaría que para cada cambio de 0,1 de precio, la ganancia o pérdida del comercio cambiaría en 30. Call and Las opciones de venta están disponibles como una opción de compra o de venta, dependiendo de si dan el derecho a comprar o el derecho a vender. Las opciones de compra le dan al tenedor el derecho a comprar el producto subyacente, y las opciones de venta le dan el derecho de vender el producto subyacente. El derecho de compra o venta sólo surte efecto cuando se ejerce la opción, que puede ocurrir en la fecha de vencimiento (opciones europeas) o en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de EE. UU.). Al igual que los mercados de futuros, los mercados de opciones pueden negociarse en ambas direcciones (hacia arriba o hacia abajo). Si un comerciante piensa que el mercado va a subir, van a comprar una opción de compra, y si piensan que el mercado va a bajar, van a comprar una opción de venta. También hay estrategias de opciones que implican la compra de una llamada y un Put, y en este caso, el comerciante no importa qué dirección se mueve el mercado. Larga y corta Con los mercados de opciones. Como con los mercados de futuros, largo y corto se refieren a la compra y venta de uno o más contratos, pero a diferencia de los mercados de futuros, no se refieren a la dirección del comercio. Por ejemplo, si un comercio de futuros se introduce mediante la compra de un contrato, el comercio es un comercio largo, y el comerciante quiere que suba el precio, pero con opciones, un comercio se puede entrar mediante la compra de un contrato de Put, y sigue siendo un Largo comercio, a pesar de que el comerciante quiere bajar el precio. El siguiente gráfico puede ayudar a explicar esto más lejos: Riesgo Limitado o Riesgo Ilimitado Las operaciones de opciones básicas pueden ser largas o cortas y pueden tener dos riesgos diferentes para recompensar los ratios. Los tipos de riesgo a recompensar para las operaciones de opciones largas y cortas son los siguientes: Tipo de entrada: Comprar una llamada o un Put Potencial de beneficio: Ilimitado Riesgo potencial: Limitado a la prima de opciones Tipo de entrada: Vender una llamada o un put Potencial: Las opciones premium Riesgo potencial: ilimitado Como se muestra arriba, un comercio de opciones largas tiene un potencial de beneficio ilimitado. Y un riesgo limitado, pero un comercio de opciones cortas tiene un potencial de beneficios limitado y un riesgo ilimitado. Sin embargo, esto no es un análisis de riesgo completo, y en realidad, las transacciones de opciones cortas no tienen más riesgo que las operaciones bursátiles individuales (y en realidad tienen menos riesgo que comprar y mantener operaciones bursátiles). Opciones Premium Cuando un comerciante compra un contrato de opciones (ya sea una Llamada o un Puesto), tienen los derechos otorgados por el contrato, y por estos derechos, pagan una comisión adelantada al comerciante que vende el contrato de opciones. Esta cuota se denomina prima de opciones, que varía de un mercado de opciones a otro, y también dentro del mismo mercado de opciones, dependiendo de cuándo se calcula la prima. La prima de las opciones se calcula utilizando tres criterios principales, que son los siguientes: In, At, o Out of the Money - Si una opción está en el dinero, su prima tendrá un valor adicional debido a que la opción ya está en el beneficio y el beneficio Estará inmediatamente disponible para el comprador de la opción. Si una opción está en el dinero, o fuera del dinero, su prima no tendrá ningún valor adicional porque las opciones todavía no están en beneficio. Por lo tanto, las opciones que están en el dinero, o fuera del dinero, siempre tienen primas más bajas (es decir, cuestan menos) que las opciones que ya están en el dinero. Valor de Tiempo - Todos los contratos de opciones tienen una fecha de vencimiento, después de la cual se vuelven inútiles. Cuanto más tiempo tenga una opción antes de su fecha de vencimiento, más tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional. Cuanto menos tiempo tenga una opción hasta su fecha de vencimiento, menos tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional más bajo o ningún valor de tiempo adicional. Volatilidad - Si un mercado de opciones es altamente volátil (es decir, si su rango de precios diario es grande), la prima será mayor, porque la opción tiene el potencial de hacer más beneficios para el comprador. Por el contrario, si un mercado de opciones no es volátil (es decir, si su rango de precios diario es pequeño), la prima será menor. La volatilidad de un mercado de opciones se calcula utilizando su rango de precios a largo plazo, su rango de precios reciente y su rango de precios esperado antes de su fecha de vencimiento, usando varios modelos de precios de volatilidad. Entrada y salida de un comercio Un comercio de opciones largas se introduce comprando un contrato de opciones y pagando la prima al vendedor de opciones. Si el mercado entonces se mueve en la dirección deseada, el contrato de opciones entrará en beneficio (en el dinero). Hay dos maneras diferentes que una en la opción del dinero se puede dar vuelta en beneficio realizado. El primero es vender el contrato (como en los contratos de futuros) y mantener la diferencia entre los precios de compra y venta como el beneficio. La venta de un contrato de opciones para salir de un comercio largo es seguro porque la venta es de un contrato ya adquirido. La segunda manera de salir de un comercio es ejercer la opción, y tomar la entrega del contrato de futuros subyacente, que luego se puede vender para realizar el beneficio. La forma preferida de salir de un comercio es vender el contrato, ya que esto es más fácil que el ejercicio, y en teoría es más rentable, porque la opción todavía puede tener algún valor de tiempo restante. Es el juego: usted puede ganar por un tiempo, pero finalmente se volará su cuenta. Yo agreemdashyet día de comercio I el SPY casi todos los días. Día de comercio es parte de mi método de desbordamiento y enfoque de estrategia múltiple para la gestión de mi cartera. Yo negocio muy poco capital, y dirijo los beneficios a mis cuentas menos riesgosas. Así que ¿por qué molestar si el día de comercio es el juego En pocas palabras, puedo aumentar mis probabilidades de una exitosa vuelta utilizando técnicas de gestión del dinero. Espero que algún día pierda todo el dinero en mi día de comercio accountmdashthe meta es multiplicar el capital que empecé con muchas veces antes de que eso suceda. Esta estrategia funciona porque el día de comercio con un pequeño porcentaje de toda mi cartera de inversiones, y la cantidad que estoy dispuesto a arriesgar se mantiene constante que significa que no intento de compuestos mis ganancias devoluciones se eliminan de la cuenta de inmediato. Ya este año he duplicado el dinero en mi cuenta de comercio de día (no está mal teniendo en cuenta que estamos a sólo 8 semanas en el año). Y debido a que este beneficio ha sido redirigido, incluso si he hecho sólo perder oficios de ahora en adelante, no tendría nada que perder porque estoy, por así decirlo, jugando con el dinero de las casas. Esto es lo que quiero decir con la gestión del dinero: reconociendo que en cualquier momento podría explotar su cuenta y proteger su base resistiendo la tentación de compuesto. No compuesto, lo consiguió. Pero ¿Cómo se negocia? Si bien el día de comercio es el juego, puede aprovechar los indicadores técnicos y su propia experiencia para entrar y salir de las operaciones con mayores tasas de éxito. He aquí mi fórmula para establecer los oficios cotidianos: Yo sólo negocio el SPY, que he monitoreado durante tanto tiempo que mi intestino a menudo predice cómo se moverá. No es broma. Cuando estás hiperfocused. Invertir con su intestino puede ser eficaz. Utilizo las opciones semanales para añadir el apalancamiento y reducir el capital necesario. Yo siempre el comercio a la llamada de dinero o poner eso va a expirar al final de la semana. Esta opción normalmente tiene un delta alrededor de .50, lo que significa que si el SPY mueve un 1.00 la opción aumentará (o disminuirá) en valor por 0.50mdasha 50 devolver si la opción que está comprando cuesta 1.00. Puedo comprar sólo llamadas y putsmdashno fantasía se propaga. Trato de estar en un comercio de 40 minutos como máximo. Claro, a veces un comercio dura unas pocas horas, pero siempre cerrar el comercio al final del día no importa qué. Me gusta entrar en mis oficios alrededor de 1:00 pm EST cuando más a menudo que no el comercio es plana las noticias de la mañana ya ha sido negociado en, y muchos comerciantes están tomando una pausa para el almuerzo. A las 1:30 o 2:00 el SPY se mueve y se sacude de nuevo. Entra en un comercio de saber si el SPY es alcista o bajista en ese día, y nunca se burlan de la tendencia: si el SPY está empujando hasta el comercio de llamadas si el SPY está bajando comercio pone. Si el mercado parece flatmdashthe RSI y MACD indicadores no están golpeando extremos a lo largo de la daymdashI sólo quedarse fuera. Hago sólo un comercio por día. Si estoy negociando más que eso, lo más probable es que yo soy o engreído y creo que puedo ganar más dinero o estoy tratando de arreglar una pérdida trademdashboth son malas ideas. Nunca arriesgo más de 30 de mis cuentas comerciales de capital en cualquier comercio. Sí, este porcentaje es alto, pero sólo estoy arriesgando dinero Im dispuesto a perder. Dicho esto, el SPY es estable, así que en realidad el riesgo es más parecido a 15. Si las condiciones son correctas, me meto en un comercio hasta 4 veces la media del costo del dólar. Yo sólo bajar, nunca upmdashmeaning compro más como el precio cae, y cuando cierro el comercio que vender todo (no escala). Tiempo mi entrada por la espera para el RSI para cruzar 70 o 30 y luego esperar a que las líneas de MACD para cruzar y proceder en la otra dirección. También me aseguro de que las barras del histograma del MACD se parezcan claramente a las colinas, un indicador de que el SPY no es plano. En este momento entro, y si el SPY sigue cayendo, compro más en el camino hacia abajo. Después de entrar en un comercio que siempre establece un precio de cierre del comercio, por lo general 20 más alto que el precio de compra de la opción. Hacerlo me protege en el caso de un pico hacia arriba en el mercado y me libera de ser pegado a la pantalla del ordenador. No establezco las pérdidas. El SPY no es volátil loco y casi siempre tengo algo de dinero si un comercio va en contra de mí. Además, nunca arriesgo más de lo que puedo manejar perder. Las pérdidas de parada son malas porque a veces el mercado realmente tiene que caer antes de que pueda recoger. He estado abajo 50 sólo para ser 20 10 minutos más tarde. Confío en mi tripa a la hora de mi salida (una de las razones por las que no he automatizado este estilo de negociación). Siempre he fijado el objetivo de una vuelta 20, pero si el mercado no está acelerando voy a bajar mi meta hasta que corresponda a la realidad de lo que el mercado está cediendo. Si un comercio va en contra de mí, simplemente esperar a un repunte y utilizar esa oportunidad para cerrar el comercio perdidoso. Casi todos los días algún comprador entra y empuja el SPY hacia arriba o hacia abajo más rápido de lo normal en un gran comercio, pero si no lo vendo a las 3:59 e ir todo en efectivo. He fijado estas reglas para mí mismo durante muchos años de comercio del día. Para tener una idea de cómo juegan en el mundo real, vamos a caminar a través de un comercio que hice el 23 de febrero de 2015. (Nota. Los tiempos en el gráfico son PST.) Desde el comienzo del día el mercado era bullishmdashnotice cómo El gráfico está empujando hacia arriba en lugar de downmdashso que estaba buscando a las llamadas de comercio. A las 12:35 EST el RSI cruzó el 30 linemdash que significa que el SPY era más probable va a empezar a subir de nuevo. Yo no hice un movimiento todavía, pero giró mi atención al MACD. Alrededor de 15 minutos más tarde las líneas del MACD cruzaron, confirmando que el SPY estaba listo para subir. Observe que las barras del histograma MACD se asemejan claramente a las colinas. A la 1:00 EST entré en un comercio comprando SPY Feb 27 2015 210 Llamadas para 1.19. Me he beneficiado de un gran vendedor entrando justo antes de entrar en el comercio, empujando el SPY hacia abajo. Si este evento hubiera ocurrido más tarde, podría haber escalado y comprado más llamadas, pero en este día uno abierto y un comercio de cierre hizo el truco. Puse una orden limitada para vender todas las opciones a un precio de 1,43 (una ganancia de 20). A la 1:30 EST bajé mi orden de límite a 1.37 (una ganancia de 15) porque el mercado estaba rebotando en demasía para mí para estar seguro. A la 1:40 EST un gran comprador entró y empujó el SPY en el precio. Mi orden de límite de éxito, el comercio se cerró por una ganancia de 15. La mayoría de los días que ganan juegan hacia fuera apenas como este ejemplo. Aunque no cuento con grandes compradores o vendedores moviendo el SPY y ayudándome a entrar o salir de un comercio a mejores precios, sucede con frecuencia y seguro que es agradable cuando lo hace. Apenas no sea un comerciante del día Apenas le he pintado una imagen bastante rosada de cómo usted puede generar el día de vuelta de los días de gran alcance. La cosa es, cada día es diferente y unos días malos sin duda borrar su cuenta. Pero si se adhieren al método de desbordamiento puede utilizar los beneficios de comercio de día para suavizar los beneficios de una estrategia de comercio menos riesgoso. Día de comercio también es una buena manera de mantenerse comprometido con el mercado todos los días y agudizar sus habilidades de negociación. Tales experiencia y conocimiento le hacen a un mejor comerciante de la extensión del crédito o inversor de la compra-y-asimiento. Y, por supuesto, el comercio del día es una carrera de diversión. Ayuda a apoyar este blog, comparte. NewsletterDay de comercio con opciones Con opciones que ofrecen apalancamiento y capacidad de limitación de la pérdida, parece que las opciones de comercio de día sería una gran idea. En realidad, sin embargo, la estrategia de opción de comercio de día se enfrenta a un par de problemas. En primer lugar, el componente de valor de tiempo de la prima de la opción tiende a amortiguar cualquier movimiento de precios. Para las opciones cercanas al dinero, mientras que el valor intrínseco puede subir junto con el precio de las acciones subyacentes, esta ganancia es compensada en cierta medida por la pérdida de valor de tiempo. En segundo lugar, debido a la reducida liquidez del mercado de opciones, los diferenciales bid-ask suelen ser más amplios que para las acciones, a veces hasta medio punto, reduciendo de nuevo el beneficio limitado del daytrade típico. Así que si usted está planeando opciones de comercio de día, debe superar estos dos problemas. Tus opciones DayTrading: Near-month y In-The-Money Para propósitos daytrading, queremos usar opciones con el menor valor de tiempo posible y con delta tan cerca de 1.0 como podamos obtener. Así que si vas a daytrade opciones, entonces debe daytrade el mes cercano en las opciones de dinero de las existencias de alta liquidez. Hacemos transacciones diarias con opciones de dinero cercano al mes, porque las opciones de dinero en efectivo tienen la menor cantidad de valor de tiempo y tienen el mayor delta, en comparación con las opciones de dinero o fuera del dinero. Además, a medida que nos acercamos a la expiración, la prima de la opción se basa cada vez más en el valor intrínseco, por lo que los cambios de precios subyacentes tendrán un mayor impacto, lo que le acercará a la realización de los movimientos punto a punto del stock subyacente. Opciones de mes cercano también son más fuertemente negociado que las opciones de largo plazo, por lo tanto, también son más líquidos. Cuanto más popular y más líquido el stock subyacente, más pequeño es el spread bid-ask para el mercado de opciones correspondiente. Cuando se ejecuta correctamente, daytrading utilizando opciones le permiten invertir con menos capital que si realmente compró el stock, y en el caso de un colapso catastrófico del precio de las acciones subyacentes, su pérdida se limita a sólo la prima pagada. Otra Opción de Operación de Día: El Puesto de Protección Si está planeando hacer una acción particular para acciones cortas de alza durante los próximos meses, puede comprar opciones de protección para asegurar contra un devastador choque de acciones. Más artículos Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación utilizando OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeros 100 oficios no tendrán comisiones (asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código promocional 60FREE durante la inscripción)