Gráfico De Media Móvil Ponderada

Análisis Técnico Promedios Las medias móviles se utilizan para suavizar las oscilaciones a corto plazo para obtener una mejor indicación de la tendencia de los precios. Los promedios son indicadores que siguen las tendencias. Una media móvil de precios diarios es el precio medio de una acción durante un período determinado, que se muestra día a día. Para calcular el promedio, usted tiene que elegir un período de tiempo. La elección de un período de tiempo es siempre una reflexión sobre, más o menos lag en relación con el precio en comparación con un mayor o menor suavizado de los datos de precios. Los promedios de los precios se utilizan como indicadores de tendencia tras los indicadores y, principalmente, como referencia para el soporte de precios y la resistencia. En general, los promedios están presentes en todo tipo de fórmulas para suavizar los datos. Oferta especial: quotCaptura de ganancias con análisis técnico Media simple de movimiento Una media móvil simple se calcula sumando todos los precios dentro del período de tiempo elegido, dividido por ese período de tiempo. De esta manera, cada valor de datos tiene el mismo peso en el resultado promedio. Figura 4.35: Promedio móvil simple, exponencial y ponderado. La curva gruesa y negra en el gráfico de la figura 4.35 es una media móvil simple de 20 días. Promedio móvil exponencial Un promedio móvil exponencial da más peso, en porcentaje, a los precios individuales en un rango, basado en la siguiente fórmula: EMA (EMA anterior) (anterior EMA (1 EMD de ndash)) La mayoría de los inversores no se sienten cómodos con un Expresión relacionada con el porcentaje en el promedio móvil exponencial, más bien, se sienten mejor utilizando un período de tiempo. Si desea saber el porcentaje en el que trabajar con un período, la siguiente fórmula le da la conversión: Un período de tiempo de tres días corresponde a un porcentaje exponencial de: La curva fina y negra en la figura 4.35 es un movimiento exponencial de 20 días promedio. Promedio móvil ponderado Un promedio móvil ponderado pone más peso en datos recientes y menos peso en datos antiguos. Una media móvil ponderada se calcula multiplicando cada dato con un factor del día ldquo1rdquo hasta el día ldquonrdquo para los datos más antiguos a los más recientes, el resultado se divide por el total de todos los factores multiplicadores. En una media móvil ponderada de 10 días, hay 10 veces más peso para el precio hoy en proporción al precio hace 10 días. Del mismo modo, el precio de ayer recibe nueve veces más peso, y así sucesivamente. La curva fina y negra en la figura 4.35 es una media móvil ponderada de 20 días. Simple, Exponencial o Ponderado Si comparamos estos tres promedios básicos, vemos que el promedio simple tiene el más suavizado, pero generalmente también el mayor retraso después de las reversiones de precios. El promedio exponencial se encuentra más cerca del precio y también reaccionará más rápido a las oscilaciones de precios. Pero las correcciones de un período más corto también son visibles en este promedio debido a un efecto menos suavizante. Finalmente, el promedio ponderado sigue de cerca el movimiento de precios. Determinar cuál de estos promedios utilizar depende de su objetivo. Si desea un indicador de tendencia con mejor suavizado y poca reacción para movimientos cortos, el promedio simple es mejor. Si desea un alisamiento donde todavía puede ver los cambios de período corto, entonces el promedio móvil exponencial o ponderado es la mejor opción. Volumen Precio Promedio Ponderado (VWAP) Precio Promedio Ponderado del Volumen (VWAP) Introducción Precio Promedio ponderado por volumen (VWAP) ) Es exactamente lo que suena: el precio medio ponderado por volumen. VWAP es igual al valor en dólares de todos los períodos de negociación dividido por el volumen total de operaciones para el día actual. El cálculo comienza cuando se abre el comercio y termina cuando se cierra el comercio. Debido a que es bueno para el día de negociación actual sólo, los períodos intradía y los datos se utilizan en el cálculo. Tick ​​versus Minute El VWAP tradicional se basa en datos de tick. Como uno puede imaginar, hay muchas garrapatas (oficios) durante cada minuto del día. Los valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener 20-30 señales en un minuto. Con 390 minutos en un típico día de negociación bursátil, muchas acciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones comercializadas todos los días y estas garrapatas empiezan a sumar exponencialmente. Huelga decir que los tick-data son muy intensivos en recursos. En lugar de VWAP basado en datos de tick, StockCharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definido para los períodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver abajo). Cálculo El cálculo del VWAP incluye cinco etapas. Primero, calcule el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y cercana. Segundo, multiplique el precio típico por el volumen del período. En tercer lugar, crear un total de ejecución de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulativo. En cuarto lugar, crear un volumen total de volumen (volumen acumulativo). En quinto lugar, dividir el total de los precios de volumen por el total de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP de 1 minuto para los primeros 30 minutos de negociación en IBM. La división del precio-volumen acumulado por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderado) en volumen. El primer valor de VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Se anulan mutuamente en el primer cálculo. La tabla siguiente muestra barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios oscilaron entre 127.36 en la alta a 126.67 en la baja para los primeros 30 minutos de negociación. En realidad fue un bastante volátil primeros 30 minutos. VWAP varió de 127.21 a 127.09 y pasó su tiempo en el medio de esta gama. Características Al igual que las medias móviles, el VWAP presenta un retraso en el precio porque es un promedio basado en datos anteriores. Cuantos más datos haya, mayor es el retraso. Una acción ha estado negociando por cerca de 331 minutos por 3PM. Como promedio acumulativo, este indicador es similar a un promedio móvil de 330 periodos. Eso es una gran cantidad de datos pasados. El valor de VWAP de 1 minuto al final del día es a menudo bastante cercano al valor final para un promedio móvil de 390 minutos. Ambos promedios móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. Al cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar el promedio móvil de 390 minutos a VWAP durante el día sin embargo. Una media móvil de 390 minutos a las 12:00 PM incluirá datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos de VWAP comienzan frescos en el abrir y terminar en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido a las 12:00 PM. Por lo tanto, VWAP a las 12:00 tendría que ser comparado con una media móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los artistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de los precios intradía. Funciona de forma similar a un promedio móvil. En general, los precios intradía están bajando cuando están por debajo de VWAP y los precios intradía están subiendo cuando están por encima de VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre la gama high-low del day039s cuando los precios son límite del rango para el día. Las siguientes tres cartas muestran ejemplos de VWAP ascendente, descendente y plano. Usos para VWAP VWAP se utiliza para identificar puntos de liquidez. Como medida de precios ponderada por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderados por volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea no es interrumpir el mercado al entrar grandes pedidos de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones a determinar los puntos de precio líquidos e ilíquidos para una garantía específica en un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia comercial. Después de comprar o vender una seguridad, las instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores de VWAP. Una orden de compra ejecutada debajo del valor de VWAP se consideraría un buen relleno porque el valor fue comprado a un precio por debajo del promedio. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno porque se vendió a un precio por encima de la media. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es más adecuado para el análisis intradía. Los cartistas pueden comparar los precios actuales con los valores de VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Los precios por debajo de los valores de VWAP son relativamente bajos para ese día o tiempo específico. Los precios por encima de los valores de VWAP son relativamente altos para ese día o tiempo específico. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11AM, 210 puntos de datos por 1PM y 390 puntos de datos por el cierre. El número aumenta drásticamente a medida que el día se extiende. Esta es la razón por la que VWAP retrasa el precio y este retraso aumenta a medida que el día se extiende. El precio promedio ponderado por volumen de SharpCharts (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de ingresar el símbolo de seguridad, elija un período intradía y un rango. Esto puede ser de 1 día o llenar el cuadro. Los cartistas que buscan más detalles pueden elegir llenar la tabla. Chartist buscando niveles generales puede elegir 1 día. VWAP se puede trazar durante más de un día, pero el indicador pasará de su valor de cierre anterior al precio típico para la próxima apertura a medida que comience un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores VWAP a veces pueden caer en el gráfico de precios. VWAP en 45.5 se mostrará en un gráfico con un rango de precios de 45,8 a 47. Chartists a veces necesitan ampliar la gama a un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP siempre se muestra en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el cuadro de abajo para ver un ejemplo en vivo. Hoja de ruta para usar gráficos de control ponderados en el tiempo Vishwajit Joshi 0 Seleccionar el tipo correcto de gráfico de control es un punto de partida vital para el control estadístico de procesos (SPC). La tabla a utilizar depende principalmente de la clasificación de los datos, el tipo de distribución subyacente y la intención de la aplicación. Seleccionando el tipo incorrecto puede resultar en muchas falsas alarmas, lo que lleva a costosas e infructuosas búsquedas de causas asignables. Con la amplia gama de opciones de gráficos de control disponibles, la selección de la tabla que mejor se adapte a un proceso en particular puede ser una tarea difícil. La confusión aumenta con la aplicabilidad de dos gráficos de control diferentes para los mismos datos. Esto es particularmente el caso cuando se usan gráficos de control ponderados en tiempo. Por ejemplo, se puede analizar el mismo conjunto de datos utilizando un gráfico de rango de movimiento individual (I-MR), así como gráficos de control ponderados en tiempo, como un gráfico de promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) o un gráfico de control de suma acumulativa (cusum). Sin embargo, la intención y el método de aplicación para ambos tipos de gráficos ponderados en tiempo son totalmente diferentes. Los profesionales a menudo no se centran lo suficiente en el 8220intent8221 de utilizar un tipo particular de gráfico de control que puede conducir a una interpretación incorrecta de los resultados. Cuando y cómo utilizar un gráfico de control ponderado en el tiempo siempre ha sido un área de confusión para los supervisores de calidad en las líneas de producción (comprensión operativa), así como los profesionales de la CPS (comparación del desempeño estadístico). Ejemplo de diferentes gráficos de control Resultados Los siguientes conjuntos de datos proporcionan un ejemplo de las diferentes conclusiones alcanzadas por dos cartas de control diferentes. Los datos se analizan mediante un gráfico I-MR, así como un gráfico EWMA y las inferencias son contradictorias. Es difícil tomar una decisión si la intención del análisis no se entiende. Caso 1: Un gráfico de I-MR muestra un proceso fuera de control, mientras que no se observan dichos signos en los gráficos de control ponderados en función del tiempo. Caso 2: Un gráfico de I-MR muestra un proceso en control, mientras que los gráficos ponderados en el tiempo muestran una clara tendencia al alza en los datos del proceso. Comparación del rendimiento estadístico Una desventaja importante de los gráficos de control de tipo Shewhart es que sólo utilizan información sobre el proceso en el último punto trazado y por lo tanto estos gráficos no tienen memoria. Las observaciones anteriores no influyen en la probabilidad de futuras señales fuera de control. Las reglas de tendencia o las reglas de zona se pueden utilizar para introducir un poco de memoria lo que resulta en una detección más rápida de pequeños cambios. Los gráficos de control ponderados en tiempo son una alternativa a los gráficos de Shewhart para el seguimiento de pequeños cambios en un proceso. A diferencia de los gráficos de Shewhart, hacen uso de puntos de datos históricos y detectan rápidamente cambios pequeños (de orden inferior a 3 sigma). Hoja de ruta para los gráficos de control ponderados en el tiempo Aunque los gráficos de control ponderados en el tiempo son muy útiles, no están destinados a reemplazar completamente los gráficos de Shewhart, que pueden usarse para detectar un surtido más amplio de efectos (desplazamientos de 3 sigma o de orden superior) Debido a causas asignables. Se recomienda frecuentemente que los límites de Shewhart se utilicen conjuntamente con una tabla EWMA o cusum. La intención de usar una carta de control para el análisis debe ser bien entendida de antemano. Dos preguntas importantes que deben ser respondidas son: ¿Es el equipo específicamente buscando la detección de cambios relativamente pequeños en el proceso? ¿Cómo pequeño un cambio (de orden de 1 o 2 sigma) es significativo para el proceso? Responder a estas preguntas ayuda a aclarar la intención de usar Gráficos de control ponderados en función del tiempo. Determina los parámetros (peso para los gráficos EWMA y desplazamiento y holgura para los gráficos de cúspide) de gráficos ponderados en el tiempo y analiza el conjunto de datos en consecuencia. Los equipos de proyecto deben comenzar con un diagrama de control de Shewhart para evidenciar la inestabilidad del proceso, si es que la hay, y luego usar un gráfico de control ponderado en el tiempo para determinar cambios pequeños en el proceso. La hoja de ruta para el uso de tablas de control ponderadas en tiempo junto con las tablas de control de Shewhart se encuentra a continuación: Hoja de ruta para el uso de tablas de control ponderadas en tiempo Conclusión: Dos tablas de control mejor que una Cambia rápidamente. Sin embargo, el usuario debe ser claro acerca de la intención de utilizar estos gráficos de control. La hoja de ruta, que se desarrolló a través de la experiencia práctica, ayuda a lograr mejores resultados utilizando Shewhart y los gráficos de control ponderados en el tiempo. Deja un comentario