Promedio Móvil En Tf

MetaTrader 5 - Indicadores TF Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 5 Cualquier cambio de un marco de tiempo se acompaña de un recálculo automático del período MA. Si el comerciante abre un gráfico MN1, el indicador automáticamente establece el período de MA a 12 para comparar el precio actual con su valor promedio para un año basado en el recuento de los períodos (barras) en el año. Si el operador abre un gráfico de una semana, la línea de media móvil simple se establece automáticamente en el período 52, que es igual al número de barras semanales en el año. Al abrir un gráfico de un día, la línea de MA se vuelve a calcular en función del número de días de negociación (candelabros mostrados) durante un mes con los cinco o seis candelabros diarios de barras. Todos los períodos menores de un día hasta 1 hora se recalculan en relación con las semanas y los períodos de menos de una hora, en relación con las barras diarias mostradas en el gráfico. Ejemplo de cálculo de SMA para un gráfico de 5 minutos. Un período diario de negociación en las listas de pares de divisas se compone de 1.440 minutos. Por lo tanto, 1440 minutos / 5 minutos 288 período de MA. Una sesión CFD dura 6 horas. (6 60 360/5 72 período MA Si la sesión dura 8 horas, el cálculo sería 8 60 480/5 96 período MA Con el indicador el operador no necesita seleccionar períodos MA para diferentes marcos de tiempo Interpretación del indicador Es como sigue: Si el precio actual del tiempo seleccionado es superior al precio medio del instrumento, usted debe comprar. Si el precio actual para el marco de tiempo seleccionado es inferior al precio medio del instrumento, usted debe vender. Se ha observado que los buenos puntos de entrada en el mercado se encuentran en los momentos en que el precio cruza primero la línea de precio MA y luego se vuelve a acercar y forma un patrón de velas de reversión o una combinación hacia la dirección del movimiento del precio principal en el marco de tiempo seleccionado. Rompe un precio alto formado (bajo) después de que el precio cruce el mA adaptable. La pérdida de la parada se fija al extremum dirigido opuesto. Fácil de entender y fácil de utilizar, un indicador muy exacto. Descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd MOVIENDO MOVIENDO MEDIO Si bien los sistemas de media móvil simple y doble son comunes, se mencionan principalmente como sistemas de inversión que están en el mercado 100 de la época. Sabemos que el mercado doesnt tendencia 100 del tiempo por lo que el ejemplo de doble media móvil sistema de crossover a continuación se establece para disparar una entrada, pero no siempre está en el mercado. La versión del sistema de reversión se menciona y se prueba como el promedio móvil doble en la forma de la tortuga y la guía técnica de los comerciantes al análisis informático del mercado de futuros. El sistema de crossover medio móvil dual es una versión simplificada del Sistema 5 y 20 de Donchian que se menciona y prueba en la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin, sin embargo hemos visto otras versiones del Sistema Donchian 5/20 con reglas adicionales de entrada Además del crossover MA simple solo. LeBeau y Lucas dicen el Donchian 5/20. No es un simple sistema de inversión sino que utiliza un elaborado conjunto de filtros. ENTRADA La entrada básica del sistema de media móvil dual es cuando la línea de tiempo medio más rápido de la línea de tiempo cruza la línea de tiempo móvil más lenta. Para el Donchian 5 días y 20 días ejemplo de los promedios móviles, una posición larga ocurre cuando el promedio de 5 días de movimiento cruza por encima de la media móvil de 20 días. Una posición corta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza debajo de la media móvil de 20 días. Usted puede optar por tomar la entrada tan pronto como las líneas cruzar o esperar hasta que el precio se cierra en el lado de la cruz. TAMAÑO DE LA POSICIÓN Posición El dimensionado y la parada son los mayores cambios desde la versión de inversión. Utilice una parada y calcule la posición Tamaño usando el método de volatilidad porcentual que es un riesgo conjunto si se detiene. Para nuestro ejemplo tenemos una parada de ATR 1.5 de 14 días que corre el riesgo de tener 2 cuentas por posición. Si una entrada larga en 10 tiene una parada en 8.5, 1.5 estaría en riesgo para cada acción si fuera una compra común. Si el tamaño de la cuenta es de 10.000 y el riesgo por posición es 2, el riesgo sería 200. El 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (del valor ATR si la parada es alcanzada) sería una posición de 133 acciones. Calcule el tamaño de posición tomando su riesgo y dividiéndolo por el valor del movimiento a la parada. STOP Junto con el cálculo del tamaño de posición, utilice bien un múltiplo del ATR como parada. Un ejemplo es usar un ATR de 14 días multiplicado por 1,5 y bien añadir números a la misma. Si usted tiene una acción que usted entró en 10 y el ATR de 14 días es 1, usted sería parado de una posición larga en 8.50. Una posición corta sería detenida a las 11.50. EXIT Las versiones de reversión esperan hasta que las líneas de media móvil se cruzan en la otra dirección, pero dependiendo de sus marcos de tiempo, puede haber un retraso significativo que devuelva gran parte de las tendencias de ganancias. Una salida más estricta, como el precio que golpea un SAR parabólico, una ruptura de un canal de precios o utilizando una ruptura de otra línea de media móvil puede ser una mejor alternativa para su sistema. VARIACIONES Para evitar algunos whipsaws cuando el mercado está tendiendo hacia los lados, puede agregar filtros adicionales como ADX, estocástico o RSI. Si está utilizando períodos de tiempo más lentos los promedios móviles se retrasará la acción de precio por lo que un filtro adicional para compensar puede ser un nuevo precio alto antes de una posición larga o un nuevo precio bajo antes de una posición corta. MÁS DETALLES Una búsqueda en Internet encontrará muchas páginas relacionadas con este sistema. También se puede encontrar en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 100 días y 350 líneas de día. Guía de Comerciantes Técnicos para Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin lo usan con las líneas de 5 días y 20 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. MEDIDAS EN MOVIMIENTO EN CUADRUPLO Un sistema de media móvil cuádruple o cuádruple utiliza 4 promedios móviles en grupos de dos. Un conjunto se utiliza como disparador de entrada y salida mientras que el otro conjunto es un filtro de tendencia. Una ventaja de usar cuatro medias móviles sobre los sistemas duales o triples es que los whipsaws potencialmente serán reducidos. Este sistema es mencionado y probado por Charles LeBeau y David Lucas en su libro, Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market. ENTRADA Usando 4 líneas de media móvil en pares de dos, una entrada ocurre cuando la media móvil más corta cruza la segunda media móvil más corta, pero sólo en la dirección que es confirmada por las medias móviles 3ª y 4ª. El ejemplo de LeBeau y Lucas utiliza un promedio móvil de 5 días, un promedio móvil de 12 días, un promedio móvil de 20 días y un promedio móvil de 40 días. A partir de estas líneas, una posición larga se produciría cuando el día 5 cruza por encima de la media móvil de 12 días, pero sólo si el día 20 es superior a la media móvil de 40 días. Una posición corta ocurriría cuando el día 5 cruza debajo de la media móvil de 12 días pero solamente si el día 20 está debajo de la media móvil de 40 días. Alternativamente, sin utilizar la cruz, una posición larga se puede tomar tan pronto como el día 5 es por encima del día 12 y el día 20 es por encima del día 40 por lo que cualquiera de los dos puede ser el disparador. La posición corta alterna se puede tomar tan pronto como el día 5 es inferior al día 12 y el día 20 es inferior a la media móvil de 40 días. CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN Con la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. No queremos arriesgar demasiado y también queremos mantener todas nuestras posiciones iguales en cuanto a riesgo y precio entre todos los mercados que comercializamos. Usando el cálculo del Porcentaje de Volatilidad, tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada a la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo sería un tamaño de cuenta de 100.000 y 2 de riesgo por comercio que sería un riesgo de posición de 2.000. Si la distancia de nuestra entrada a nuestra parada era 13.92, terminaríamos el cálculo con 2.000 13.92 y redondearíamos abajo para un tamaño de la posición de 143 partes. STOP Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 224 en el stock de AMZN y 2 un ATR de 8 días de 6,96, nuestra parada sería 13,92 a cada lado del precio de entrada de 224. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 210.08 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 237.92. SALIDA La salida simple es cuando el promedio móvil más corto cruza hacia atrás sobre la segunda media móvil más corta al lado opuesto de la entrada. Continuando con los parámetros 5/12/20/40, una posición larga saldría cuando el 5 día cruza debajo de la media móvil de 12 días. Una posición corta saldría cuando los 5 días cruzan por encima del promedio móvil de 12 días. VARIACIONES Con 4 promedios móviles hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Otra forma de probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. MÁS DETALLES Más información sobre este sistema y algunas pruebas de Charles LeBeau y David Lucas pueden encontrarse en su libro, Guía Técnica de Comerciantes para Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO PASADO NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS.